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4Verwendete Software8
werden schließlich mögliche Zielfunktionen als Maß für die Gleichmäßigkeit vorgestellt
1Grundlegende Definitionen62
Der Begriff Business Intelligence wird in der letzten Zeit in Theorie und Praxis im Bereich entscheidungsunterstützender Systeme häufig diskutiert
kann man ein gegenüber der Option stochastisch dominantes Portfolio zusammenstellen
Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung formatIsbn:Softcover - 9783838622392 4Verwendete Software8Inhaltsangabe: Einleitung: Im klassischen Optionspreismodell von Black und Scholes spielt unter den verschiedenen Parametern die Volatilitt eine besondere Rolle: Sie ist der einzige, welcher nicht direkt am Markt beobachtbar ist. Allerdings kann man nach den umfangreichen empirischen Untersuchungen der Vergangenheit davon ausgehen, da die von Black Scholes getroffene Annahme einer konstanten Volatilitt nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Praxis begegnet
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